** Lưy ý: Nội dung phù hợp với người mới bắt đầu, nếu bạn là 1 protrader hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể bạn đã biết những nội dung này và mình hi vọng bạn để lại cho mình 1 lời khuyên tốt hơn. Chân thành cảm ơn !
Xin chào các bạn, chào anh em trader và đặc biệt là những anh em đam mê giao dịch theo hệ thống. Phần trước mình đã kể xong câu chuyện “bầy rùa” của Richard Dennis rồi, chắc nhiều bạn đang háo hức muốn biết chính xác họ đã trade như thế nào để biến 5 nghìn đô thành vài chục triệu chỉ trong vài năm. Hôm nay mình sẽ “phanh phui” hết: tư tưởng cốt lõi, quy tắc gốc 100%, và mình hi vọng rằng sau bài viết này bạn có thể biến những quy tắc giao dịch này thành những dòng lệnh để có được một hệ thống giao dịch tự động mang về những thắng lợi khổng lồ. Sẵn sàng chưa? Cùng nhảy vào phần 2 nào!
Tư tưởng cốt lõi
Richard Dennis không dạy học trò của ông 1001 indicator hay cách đọc biểu đồ “điêu luyện”. Ông chỉ nhồi nhét đúng 3 thứ vào đầu 23 con người bình thường (có cả nhân viên giao pizza, bảo vệ, sinh viên mới ra trường). Và 3 thứ ấy đủ để biến họ thành triệu phú trong vòng 4–5 năm. Đây là 3 “tín điều” mà bất kỳ ai chơi trend-following tự động đều phải khắc cốt ghi tâm:
Xu hướng là bạn – nhưng phải là xu hướng THẬT sự, không phải xu hướng tưởng tượng: Turtle không ngồi đoán “đỉnh ở đâu, đáy ở đâu”, không vẽ Fibonacci, không phân tích tin Non-farm, không nghe Powell nói gì. Họ chỉ có một câu hỏi duy nhất mỗi ngày: “Giá hôm nay có phá đỉnh/đáy bao nhiêu ngày trước đó không?” → Nếu có → vào lệnh. Nếu không → ngồi im.
Cái này nghe đơn giản, nhưng chính là cha đẻ của:
- Donchian Channel (cha nội của breakout)
- Hầu hết các chiến lược trend-following của các quỹ lớn hiện nay: AQR, Winton, Dunn Capital, Chesapeake, Transtrend… Họ chỉ đổi tên, đổi timeframe, thêm filter chút đỉnh, còn bản chất vẫn là “phản ứng khi giá phá cấu trúc” – đúng tinh thần Turtle 100%.
Kỷ luật tuyệt đối mới là thứ tạo ra lợi nhuận, chứ không phải IQ cao hay “cảm giá thần sầu”: Dennis đã chứng minh một điều mà đến giờ vẫn khiến cả thế giới trading choáng váng: trading thành công hoàn toàn có thể dạy được cho người thường, miễn là họ tuân thủ quy tắc 100%. Không cần background tài chính, không cần IQ 160, không cần “mắt thần nhìn chart”. Chỉ cần làm đúng, làm đủ, làm mãi. Đó cũng chính là lý do rất nhiều anh em (kể cả mình) chọn autotrade làm con đường chính: robot không bao giờ tự ý bấm lệnh vì sợ bỏ lỡ, không tăng lot để gỡ, không tắt hệ thống khi đang thua 8 lệnh liên tiếp. Nó chỉ làm một việc duy nhất: thực thi quy tắc, ngày này qua ngày khác.
Rủi ro mới là trung tâm vũ trụ – lợi nhuận chỉ là phần thưởng khi bạn sống sót đủ lâu: Winrate của Turtle gốc chỉ rơi vào khoảng 35–40%. Nghĩa là cứ 10 lệnh thì thua 6–7 lệnh là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng bù lại, những lệnh thắng thường mang về tỷ lệ R:R khủng: 5:1, 10:1, thậm chí 20:1 khi bắt đúng xu hướng lớn. Bí mật không nằm ở việc thắng nhiều hơn, mà nằm ở việc sống sót đủ lâu và đủ khỏe để chờ được những con sóng thực sự lớn trong năm. Quản trị rủi ro chặt chẽ chính là “lá chắn thép” giúp Turtle vượt qua mọi giai đoạn sideway, mọi cú volatility spike, và vẫn còn vốn để “hái quả” khi thị trường bật trend thật sự. Cả ba tư tưởng này có thể gói gọn trong một câu ngắn mà vẫn dùng làm kim chỉ nam: “Đừng cố đoán thị trường. Hãy để thị trường tự nói cho bạn biết nó muốn đi đâu, và chỉ lên xe khi nó đã tăng tốc thật sự.” Đó chính là tinh thần Turtle – đơn giản, thô ráp, nhưng cực kỳ hiệu quả qua hàng thập kỷ.
Quy tắc gốc của Turtle – Bản template
Quy tắc Turtle được thiết kế đơn giản đến mức ai cũng có thể học trong vài ngày, nhưng mạnh mẽ đủ để làm nền tảng cho hàng loạt chiến lược autotrade mà các quỹ lớn vẫn đang chạy âm thầm. Mình vẫn dùng chính bộ quy tắc này làm khung sườn cho mọi system trend-following, chỉ điều chỉnh nhẹ timeframe hoặc filter tùy thị trường.
Về phần vào lệnh, Turtle sử dụng hai hệ thống song song để cân bằng giữa tín hiệu nhanh và xu hướng bền vững. System 1 tập trung ngắn hạn nhằm lọc bỏ breakout giả: bạn vào lệnh long khi giá đóng cửa vượt đỉnh 20 ngày trước đó, hoặc short khi giá đóng cửa phá đáy 20 ngày. Đặc biệt, nếu lệnh System 1 trước đó thua lỗ thì bỏ qua tín hiệu tiếp theo để tránh rơi vào thị trường range. Còn System 2 dành cho xu hướng lớn hơn, mạnh mẽ hơn: long khi giá vượt đỉnh 55 ngày, short khi phá đáy 55 ngày. Turtle gốc cho phép chạy cả hai hệ thống cùng lúc để tận dụng tối đa cơ hội, dù ngày nay nhiều trader hiện đại chỉ ưu tiên System 2 nhằm giảm nhiễu và tập trung vào những con sóng thực sự dài hơi.
Về thoát lệnh, Turtle áp dụng cách cực kỳ quyết đoán và không nhân nhượng để bảo vệ vốn mà vẫn để lợi nhuận chạy tự do. Với vị thế long, thoát ngay khi giá chạm đáy 10 ngày đối với System 1 hoặc đáy 20 ngày đối với System 2; tương tự, vị thế short thoát khi giá chạm đỉnh 10 hoặc 20 ngày. Không dùng trailing stop phức tạp, không đặt take-profit cố định – cứ để xu hướng tự "chết" khi nó đảo chiều, giúp nắm bắt tối đa lợi nhuận từ những chuyển động lớn.
Linh hồn thực sự của Turtle nằm ở quản trị vị thế, với khái niệm "N" làm đơn vị rủi ro dựa trên ATR. Công thức bất hủ là: 1 Unit bằng 1% tài khoản chia cho ATR 20 kỳ nhân với giá trị pip hoặc point. Điều này đảm bảo mỗi biến động ATR chỉ làm tài khoản rủi ro đúng mức đã định, giúp hệ thống sống sót qua những giai đoạn biến động khủng khiếp như Black Monday 1987 – thời điểm hàng loạt trader khác bị thổi bay tài khoản chỉ trong một đêm.
Cuối cùng, pyramiding là kỹ thuật "gồng lời không gồng lỗ" đặc trưng, biến những xu hướng thắng thành khoản lãi khổng lồ. Bạn thêm một Unit mới mỗi khi giá di chuyển thuận lợi thêm 0.5 N, tức 0.5 ATR, với giới hạn tối đa 4 Unit theo quy tắc gốc (một số Turtle sau này tăng lên 6-8 Unit khi tài khoản lớn hơn). Tất cả các Unit sẽ thoát cùng lúc khi giá chạm mức exit, tạo ra hiệu ứng winner cực kỳ mạnh mẽ mà không hề tăng rủi ro ở phía lỗ.
Đó chính là toàn bộ quy tắc gốc – thô sơ nhưng sắc bén, và là lý do Turtle vẫn là "kim chỉ nam" cho autotrade trend-following đến tận hôm nay.
Thực hành
Bạn không cần phải là lập trình viên chuyên nghiệp hay có VPS xịn thì mới chạy được Turtle. Dưới đây là 4 con đường thực tế nhất, từ nhẹ nhàng nhất đến full tự động, ai cũng làm được trong vòng 1–2 ngày cuối tuần:
Con đường 1: Dùng luôn indicator có sẵn trên TradingView (30 phút setup): Tìm kiếm từ khóa “Turtle Trading” hoặc “Donchian Channel + ATR” trên TradingView Public Library → hiện ra hàng trăm script miễn phí làm đúng chuẩn Turtle (có cả System 1 + System 2, có pyramiding, có N sizing). Cách dùng siêu đơn:
- Add indicator vào chart D1
- Bật Alert khi có breakout 20-day hoặc 55-day
- Set cảnh báo gửi về Telegram hoặc email → Xong! Mỗi ngày chỉ cần liếc điện thoại là biết có lệnh hay không. Mình thấy ít nhất 70% anh em bắt đầu Turtle đều đi con đường này trước khi “nghiện” code.
Con đường 2: Tự viết Pine Script trên TradingView (có thể tự học hoặc nhờ AI): Nếu muốn tùy chỉnh (ví dụ đổi 55-day thành 50-day, thêm filter ATR expansion, hoặc muốn hiển thị số lot theo % tài khoản), chỉ cần copy một script Turtle cơ bản rồi sửa vài dòng là xong. Có rất nhiều template open-source cực sạch trên TradingView, chỉ việc fork → chỉnh → save → bật alert. Ưu điểm: bạn vẫn giao dịch thủ công hoặc semi-auto, nhưng đã có vị thế sizing chính xác theo ATR và pyramiding tự động vẽ sẵn trên chart.
Con đường 3: Python (công cụ mạnh mẽ): Đây là con đường mình khuyên 90% anh em nghiêm túc nên đi:
B1. Lấy dữ liệu miễn phí:
- Forex/stock: yfinance, histdata.com, dukascopy
- Crypto: Binance API hoặc ccxt
B2. Code backtest chỉ ~100 dòng với pandas + numpy (hoặc dùng thư viện vectorbt pro – có bản free rất ngon)
B3. Khi hài lòng → thêm phần push alert Telegram/Discord mỗi khi có tín hiệu mới → Chỉ cần chạy script trên laptop hoặc VPS giá 5–7$/tháng là có hệ thống Turtle “gần như auto” mà không tốn phí broker nào.
Con đường 4: Full autotrade: Lúc này bạn mới cần kết nối thật:
- Forex: MT4/MT5 (có rất nhiều EA Turtle miễn phí/phí rẻ trên MQL5.com)
- Crypto: Binance, Bybit, OKX → dùng ccxt hoặc thư viện riêng của sàn
- Thậm chí TradingView → 3Commas, Alertatron, Autoview → biến alert thành lệnh tự động trong vòng 5 phút setup
Quan trọng nhất: dù chọn con đường nào, hãy bắt đầu với tài khoản nhỏ (hoặc demo) và tuân thủ đúng 3 thứ bất di bất dịch của Turtle:
- Breakout entry
- ATR position sizing
- Pyramiding + exit theo 10/20-day
Chỉ cần giữ đúng 3 thứ này, bạn đã chính thức gia nhập “hội những chú rùa” hiện đại rồi đó.
Lời Kết
Turtle Trading không phải là một hệ thống “thần thánh” giúp bạn thắng 80% lệnh, cũng không phải công thức làm giàu nhanh. Nó chỉ là một bộ quy tắc cực kỳ đơn giản, thô ráp, được thiết kế để làm đúng một việc duy nhất: giúp bạn sống sót qua mọi loại thị trường và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ những con xu hướng thực sự lớn – những con sóng chỉ xuất hiện 2–3 lần mỗi năm.
Sau 40 năm, dù có HFT, AI, meme coin hay lãi suất Fed tăng giảm điên cuồng, ba thứ cốt lõi của Turtle vẫn nguyên vẹn giá trị:
- Theo xu hướng thật, không đoán mò
- Quản trị rủi ro bằng ATR và 1% tài khoản
- Kỷ luật tuyệt đối (tốt nhất là giao cho máy)
Nếu bạn làm đúng 3 điều này, dù trade tay, dùng alert TradingView hay full autotrade, bạn vẫn sẽ nằm trong nhóm 5% trader còn tồn tại và có lãi sau 5 năm. Còn nếu bạn muốn “cải biên” quá nhiều, thêm indicator, bớt pyramiding, tăng lot khi thua… thì xin lỗi, bạn không còn đang trade Turtle nữa – bạn chỉ đang tự đào hố mà thôi. Hệ thống thì đã có sẵn, công cụ thì miễn phí đầy rẫy, chỉ còn thiếu một thứ: bạn có dám biến chính mình (hoặc con bot của mình) thành một chú rùa thực thụ không? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng series.
Bình luận